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Assistance d’un profil quantitatif sur la centralisation du backtesting
Date de clôture 01/12/2021
Contexte de la mission
Descriptif du rôle
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Centralisation du Backtesting des entités IRB (Allemagne, Portugal dans un 1er temps)
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Pilotage du projet
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Automatisation des programmes
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Définition de la structure de données
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Participer au travaux de mis en place de l’environnement cible
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Accompagnement des 4 filiales IRBA sur les sujets relatifs au backtesting
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Réponses aux questions
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Mise à jour de la documentation
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Réalisation du reporting réglementaire FRCAG (BCE)
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Capacité prédictive
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Pouvoir de discrimination
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Stabilité du modèle
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Informations sur le processus de notation et le mode d’affectation
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Production du Backtesting des entités (Score, PD, LGD, CCF)
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Analyse descriptive des données
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Analyse de performance et stabilité
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Analyse de conservatisme et d’homogénéité intra-segment
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Analyse de pouvoir discriminant du modèle et des corrélations
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Calcul des intervalles de confiance sur la PD
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Nouvelles méthodologies de BackTesting :
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Centralisation du backtesting des entités IRB avec production des BT et des rapports
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Rédaction de la méthodologie
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Accompagnement des entités ;
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Création des codes (SAS, Python) ;
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Implémentation du reporting additionnel BCE (FRCAG)
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Livrables attendus à l’issue de la mission :
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Documentation des méthodes, ainsi que les programmes de calcul
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Reporting FRCAG et rapport de backtesting pour les autres entités dont le BT sera centralisé
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Etudes sur la volatilité des taux de pertes (codes, résultats, impacts, solutions)
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Organiser les ateliers sur les différentes thématiques et le cas échéant rédiger les supports d’échange et le compte rendu
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Suivi rapproché des entités (organisation bilatérale, suivi planning et identification des potentielles alertes)
Profil recherché
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Maitrise du risque de crédit et des paramètres bâlois (PD, LGD & CCF)
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Connaissance sur IFRS9 (aspect dépréciation des actifs)
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Maitrise de SAS, Python et de VBA
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Compétences projet
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Anglais opérationnel
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Rigueur
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Capacité d’organisation et de planification
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Capacité à échanger de manière autonome avec les filiales
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Prise de recul & force de proposition
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Capacité à délivrer dans des délais contraints
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